屠新曙

屠新曙，男，汉族，1968年5月27日生，浙江萧山人，教授，博士。1999年破格晋升副教授，2003年破格晋升教授。中银网博士专家团成员，连续在第一届和第二届中国经济学年会上做学术报告，被中国经济学教育科研网列入“中国经济学家”行列。主持和参与国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金等国家级和省部级科研项目10余项。在《中国管理科学》、《数量经济技术经济研究》等国内外学术刊物上发表论文30余篇， （二）工作学习经历 1986年9月考入新疆大学数学系基础数学专业，1990年毕业获理学学士学位。同年考入新疆大学数学系基础数学专业研究生，1993年6月毕业获理学硕士学位。2000年9月考入天津大学管理学院管理科学与工程专业博士研究生，2003年7月毕业获管理学博士学位。1993年7月参加工作，先后在中国科学院新疆物理所、湘潭大学和华南师范大学工作。 （三）主讲课程 投资学、金融工程、计量经济学、数理经济学、运筹学、系统工程 （四）研究方向 金融工程、系统工程 （五）主要研究成果 出版专著：风险度量方法与证券组合优化理论，中国财政经济出版社，北京，2003。主要发表论文： [1] The Efficient Frontier of Portfolio in Different Borrowing and Lending Rates, Journal of Systems Science and Information, Vol.1.(2003), No.3: 269-277. (Published by Research Information Ltd, UK) [2] The Portfolio Decision under the VaR Constraint, Journal of Systems Science and Information, Vol.2(2004), No.3: 449-458. [3] 求解证券组合最优权重的几何方法，《中国管理科学》，2000年第3期. [4] 有效市场组合的辨识与确定，《中国管理科学》，2001年第5期. [5] 效用函数意义下的投资组合问题研究，《中国管理科学》，2002年第2期. [6] 证券组合投资中的冗余证券问题，《中国管理科学》，2001年专刊. [7] 投资组合效用问题研究，《数量经济技术经济研究》，2002年第5期. [8] 不同借贷利率下投资组合的最优选择，数量经济技术经济研究，2004年第8期. [9] A mean-maximum deviation portfolio optimization model, 《Proceedings of International Conference on Management Science & Engineering》，2001年8月。（ISTP收录） [10]The Efficient Frontier of Portfolio in Different Borrowing and Lending Rates, 《Proceedings of International Conference on Management Science & Engineering》，2002年10月。（ISTP收录） [11] The Geometric Way of Portfolio Investment，《Proceedings of the 3rd World Congress on Intelligent Control and Automation》，2000年8月。（ISTP收录） [12] The Study for the Problem of Portfolio Investment under the Measurement of Maximum Risk, 《Advances in Investment Decision Analysis》，2000年3月。 [13] The Critical Line of Portfolio Investment with Non-negative Restriction,《Advances in Investment Decision Analysis》，2000年3月。 [14]基于MARKOV骨架过程的外汇期权定价模型，《国际金融研究》，2001年第11期。 [15]投资组合理论的若干进展，《系统工程》，1999年第1期。 [16]无风险利率下投资组合的有效前沿，《北京理工大学学报（社会科学版）》，2002年第2期。 [17]最佳均值-VAR投资组合模型研究,《湘潭大学学报(自然科学版) 》，2002年第2期。 [18]金融数学模型发展的思考,《湘潭大学学报(哲学社科版) 》，Vol.25(2001)，No.6。 [19]允许卖空条件下有效前沿的若干性质,《预测》，Vol.19(2000)，No.2。 [20]非负约束下证券组合的临界线，《预测》，Vol.18(1999)，No.4。 [21]一类投资组合问题的研究，《预测》，Vol.18(1999)，No.2。 [22]证券组合的临界线决策，《预测》，Vol.17(1998)，No.2。 [23]经典詹森指数绩效衡量方法的有效性研究及改进，管理科学，2005年第2期。 另外，还在《经济与信息》等国内其它期刊上发表了二十余篇论文。